เปรียบเทียบการพยากรณ์การซื้อขายราคาทองคำแท่งด้วยตัวแบบ ARIMA และ ARIMAX

คำสำคัญ: ดัชนีค่าเงินบาท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดจากการเปรียบเทียบการพยากรณ์การซื้อขายราคาทองรูปพรรณด้วยตัวแบบ ARIMA และ ARIMAX  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2566 เป็นจำนวน 136 เดือน ซึ่งตัวแปรต้นของการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA ได้แก่ ข้อมูลการซื้อขายราคาทองคำถัวเฉลี่ยทองคำรูปพรรณ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการพยากรณ์การซื้อขายด้วยตัวแบบ ARIMA และการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMAX ตัวแปรต้น ได้แก่ ผลการพยากรณ์การซื้อขายด้วยตัวแบบ ARIMA  อัตราการแลกเปลี่ยนเงินUSD (บาท) ดัชนีค่าเงินบาท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ และดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการพยากรณ์การซื้อขายด้วยตัวแบบ ARIMAX โดยใช้เกณฑ์ค่า MAPE MAE MSE RMSE Ljung-Box Q(18)  และ BIC โดยเกณฑ์เหล่านี้เลือกจากค่าที่ต่ำที่สุด และค่า p-value มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ราคาซื้อทองรูปพรรณด้วยตัวแบบ ARIMA(1,1,0) มีความแม่นยำกว่าตัวแบบ ARIMAX(0,1,0)  โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 2.040 เปอร์เซ็นต์ มีค่า MAE เท่ากับ 447.450 มีค่า RMSE เท่ากับ 447.450 มีค่า Ljung-box Q(18) เท่ากับ 6.384 มีค่า BIC เท่ากับ 12.873 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.990 หมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวที่ Lag มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ  การพยากรณ์ราคาขายทองรูปพรรณด้วยตัวแบบ ARIMA(1,1,0) มีความแม่นยำกว่าตัวแบบ ARIMAX(0,1,0)  โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 1.993 เปอร์เซ็นต์ มีค่า MAE เท่ากับ 455.887 มีค่า RMSE เท่ากับ 592.078 มีค่า Ljung-box Q(18) เท่ากับ 6.139 มีค่า BIC เท่ากับ 12.885 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.992 หมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวที่ Lag มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ 

คำสำคัญ: ดัชนีค่าเงินบาท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)