พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทกับเงินตราของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดในการพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยศึกษาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลรายวันตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นระยะเวลา 241 วัน โดยไม่นับรวมวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ประกอบด้วย ตัวแบบวิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย วิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลปรับซ้ำสองครั้ง วิธีการปรับให้เรียบแบบโฮลต์-วินเทอร์ (บวก) วิธีการปรับให้เรียบแบบโฮลต์-วินเทอร์ (คูณ) และวิธีการรวมการถดถอยในตัวกับการเฉลี่ยเคลื่อนที่ จากนั้นเลือกตัวแบบที่ดีที่สุดโดยใช้เกณฑ์วัดความคลาดเคลื่อนประกอบด้วย ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน (MAPE) ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ดีสุดคือ ประเทศสิงคโปร์ มีค่า ARIMA (3, 1, 0) มึค่า MAPE เท่ากับ 0.259 MAE เท่ากับ 0.066 MSE เท่ากับ 0.007396 RMSE เท่ากับ 0.086000
References
กุลนิดา แววรวีวงศ์ และพรเพ็ญ วรสิทธา. (2561). ผลได้ทางเศรษฐกิจของธรุกิจขนส่งต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย.
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์. 12 (2):58-79
เกษร หอมขจร. (2550). ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ.กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กนกพร เฉลิมพนาพันธ์. (2559). การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯค่าเงิน
บาทต่อยูโรค่าเงินบาทต่อเยนและค่าเงินบาทต่อหยวน.
http://2ebookssvr.utcc.ac.th/library/bookdetail/09001683, 20 มกราคม 2561
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์. (2560). เงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของไทย. คณะเศรษฐศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ดวงใจ มุ่งหมายผล. (2561). การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทของไทยกับเงินเยนของญี่ปุ่น.
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2561.
ดวงพร หัชชะวณิช. (2556). การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน: ตัวแบบบอกซ์-เจนกินส์ และ
ตัวแบบปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียล. วารสาวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 33, 2: 100-113.
ลักษมี ธนาบริบรูณ์. (2562). ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนรวมของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ และฮ่องกง. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์
การเงิน).
ธนินทร์ รัตนพงศ์ภิญโญ. (2553). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30, 1: 1-10.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565). อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. ได้จาก
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=123&language=TH สืบค้น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
