เปรียบเทียบการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษ โดยใช้ตัวแบบ ARIMA ARIMAX

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดจากการเปรียบเทียบการพยากรณ์การซื้อขายราคาทองรูปพรรณด้วยตัวแบบ ARIMA และ ARIMAX  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นจำนวน 72 เดือน ซึ่งตัวแปรต้นของการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA ได้แก่ ข้อมูลรายได้ทางหลวงพิเศษ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษด้วยตัวแบบ ARIMA และการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMAX ได้แก่ ผลการพยากรณ์การซื้อขายด้วยตัวแบบ ARIMAX โดยใช้เกณฑ์ค่า MAPE MAE MSE RMSE Ljung-Box Q(18)  และ BIC โดยเกณฑ์เหล่านี้เลือกจากค่าที่ต่ำที่สุด และค่า p-value มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษด้วยตัวแบบ ARIMA(2,1,0) มีความแม่นยำกว่าตัวแบบ ARIMAX(3,1,0)  ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษตัวแบบ ARIMA(2,1,0) มีความแม่นยำกว่าตัวแบบ ARIMAX(3,1,0)  โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 0.661 เปอร์เซ็นต์ มีค่า MAE เท่ากับ 0.123 มีค่า RMSE เท่ากับ 0.171